환영사
Basel III 리스크관리의 금융당국 입장/규제환경/한국금융의 발전을 위한 제안/한국의 2013년~14년 경제 리스크 전망 

-김성우, 금융감독원,은행감독국BCBS  팀장
-김동석, 카이스트 금융전문대학원 교수

Heads of Risk Management Opening Dialogue 
<개막>국내•외 리스크 전문가 패널토론
프레젠테이션: 머레이 우드 (Murray Wood), Aon 금융 서비스 전문인 그룹 , 아시아지역 대표이사 

CRO주요 이슈
•단기 외화 자금과 솔루션에 대한 리스크
•고도의 개별 섹터 레버레지로 인한 높은 신용리스크가 은행에 미치는 영향 
• 미국 도드 프랭크(Dodd Fran)법 주요내용 안내- 진척사항, 영향, 자본요구사항
• 한국은행들의 FATCA(해외 계좌 세금 준수법) 대처법
• 2013년에 예상되는 여러 리스크관리 규정 이슈들

토론진행자: 
-매튜 웰쉬(Mathew Welch), 스탠다드 차터드 은행 (前) 글로벌 금융 부문장 겸 리스크 관리 전문가 

전 세션 패널토론 주요 참석자 :
-로나 모간(Rona Morgan), (前) HSBC아태지역 리스크 전략 부문장 
-탐 밍숭(Tham Ming Soong), 싱가폴 국립대학교 (NUS) 겸임교수, UOB Bank (前) 그룹 CRO
-울파 말라우위 전 (Olfa Maalaoui Chun), 카이스트 금융전문대학원 신용리스크 부교수 
-쓰요시 오야마(Tsuyoshi Oyama),일본은행(Bank of Japan) 전 상무, Deloitte Touch Thomatsu 자문위원
**이 외 국내 주요 시중은행 CRO 및 리스크 책임자

시장/카운터 파티 리스크

프레젠테이션
• 울파 말라우이 전(Olfa Maalaoui Chun), 카이스트 금융전문대학원 credit risk 부교수: 유동성 리스크 관리 방법 / 유동성 매트릭스 
• 한철우, 트리옵티마 (TriOptima) 컨설턴트, CMPR창업자

패널토론 
• 포트폴리오 최적화, 최적의 포트폴리오 밸런스 달성, 유동성, 자본과 수익성 문제 
• 한국 파생상품 시장의 유동성 부족: 현재 진행사항과 위기 
• 유동성 리스크 관리 방법 : 유동성 매트릭스 
• 한국의 CCP관리, 중앙청산의 주요 이슈 문제점
• VaR의 전망 – 대안은 무엇인가

한국의 신용/포트폴리오 리스크 

프레젠테이션
• 쓰요시 오야마(Tsuyoshi Oyama), 딜로이트Deloitte Touch Thomatsu 자문위원, 일본은행(Bank of Japan) 전 상무
스트레스 테스팅/ 스트레스 시나리오 
• 마이클 나이버그(Mikael Nyberg) 무디스 애널리틱스 리스크관리 헤드

패널토론:
• 은행권 외환결제리스크(foreign exchange settlement risk) 
• 진보된 (Advanced) 신용평가조정(CVA) 방법
• 현(現)CVA 계산에 있어 주 취약점
• 바젤의 IRC와 Stressed CAR 측정
• 리스크 관리 파생상품과 한국의 은행에 미치는 영향

진보되는 환경에서의 운영/유동성 리스크

프레젠테이션
•로나 모간(Rona Morgan), 전 HSBC 아태지역 리스크 전략 부문장

패널토론
• 무엇이 한국의 바젤III실현을 지체시키는가?
• IT BCP의 최근 이슈 및 대처법
• 위험가중자산(risk-weighted assets), 은행의 내부 모형과 신용 평가 기관들에 대한 신뢰
• 일반기업 또는 리테일과 같은 다른 비즈니스 부문에서 은행에 미치는 영향들
• 낮은 유동성으로 한국의 은행에서 재무시스템을 관리하는 방법