프로그램
8:00 - 8:30 등록
8:30 - 10:00 개회 기조 연설: 한국 금융시장에서 대출과 자본 비용의 바젤 III구현/세계의 지리 경제학적(地經學的, geo- economic)기업영역 개발의 시사점
•토론진행자: David Millar 데이디드 밀러: 런던 리스크 전문 국제 협회(PRIMA) (前) COO, 영국 리스크 관리 전문가
•토론 공동진행자: Emmanuel Daniel 엠마뉴엘 다니엘: 아시안뱅커 회장 겸CEO

축사 : Basel III 리스크관리의 금융당국 입장/규제환경/ 한국금융의 발전을 위한 제안/한국의 2013년 경 제 리스크 전망
• 김성우팀장: 금융감독원(FSS) 은행감독국 바젤전담팀
• 박동현박사: 아시아 개발은행 (ADB)수석경제연구원

국내•외 리스크 전문가 패널토론
-국내•외 리스크 전문가들이 말하는 당면과제


1. 기업 영역에서 現 글로벌 지리 경제학적 개발과 금융기관의 문제
2. 한국금융시장에서의 대출과 자본비용에서의 바젤III의 구현
3. 글로벌/지역 금융규제개혁: SIFIs
4. 투자은행과 리테일 은행 분리에서의 글로벌 트렌드
5. 해외 규제의 영향 (Volcker, FATCA, 등)
6. 리스크 거버넌스과 책임 : 누구의 책임인가?
7. 베스트 리스크 사례 연구
10:00 - 10:30 티타임
10:30 - 12:00 신용/포트폴리오 리스크

패널토론- 은행과 금융지주사를 위한 효율적인 CVA 관리
1. 바젤 III신용가치조정(credit valuation adjustment; CVA) 방안
2. CVA의 방법론 소개
3. 현 CVA계측의 핵심 취약점은 무엇인가?
4. CVA데스크가 CCR거래를 관리하는 방법
5. IRC의 측정 및 바젤 2.5 의 Stressed VAR
6. 파생상품을 위한 리스크 관리

프레젠테이션: 김종현 IBM GBS상무, IBM
12:00 - 13:00 오찬
13:00-14:30 시장/카운터 파티 리스크

패널토론:
1. 포트폴리오 최적화, 최적의 포트폴리오 밸런스 달성 : 유동성, 자본과 수익성
2. 한국OTC 파생상품 시장의 유동성 부족 : 현재 개발과 도전과제
3. 재무 리스크 관리의 베스트 사례 연구
4. 한국에서 CCP 들의 관리, 중앙 청산에 있어 주요 문제점
5. VaR 전망 – 대안은 무엇인가

발표자 : 한철우 박사, 트리옵티마TriOptima금융부문 컨설턴트,CMPR, “OTC파생상품 시장에서의 리스크 완화”
14:30 - 15:00 티타임
15:00 - 16:30 바젤 III: 실행 이슈와 잠재적 이슈

패널토론:
1. 리스크 가중 자산, 은행의 내부 모형 및 신용등급에서의 지속되는 신뢰
2. 레버리지 비율 – 은행간 자본조달 혹은 자본 시장에서의 의존성
3. 유동성 비율의 불이행: 유동성 자산은 무엇인가?
4. 귀사의 리스크 모델에서 국경간 규제기관의 승인
5. “전체론적으로 적절하며 일관된” 구현의 필요성: 구현은 모든 규제기관의 계약 이행까지 지연 될 수 있는가?
6. 리스크 프레임워크와 기업 리스크 아키텍처의 구축과 관리
7. 집중 리스크와 전사적 리스크 (Enterprise-Wide Risk) 란? 상충관계(trade-offs)이해하기

발표자 : 시나 춘 Seana Chun, 썬가드 SunGard, Asia Pacific, 자본시장 수석 솔루션 컨설턴트, 바젤 III실행의 로드맵과 실용적 개요
16:30 - 17:00 회장의 폐회사

*영어 및 한국어 사용 참가자들을 위하여 동시통역이 제공됩니다.
* 상기 일정은 추후 변경될 수 있습니다.

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